Carmignac Portfolio Global Bond A EUR Acc | +0.6 % | -2.9 % | +7.2 % | +29.4 % |
Indice di Riferimento | -1.7 % | -10.2 % | -8.5 % | +16.7 % |
Media della categoria | +1.3 % | -6.6 % | -4.5 % | +15.1 % |
Classificazione (quartile) | 2 | 1 | 1 | 1 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +4.4 % | +5.0 % | +5.3 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.7 % | +6.5 % | +6.3 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.