Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.
Fonds | +0.6 % | - | +0.6 % |
Berechnung: wöchentlich
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01/2018 und 01/2021.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2014 und 10/2017.